│额及交易停板额将根据道琼斯工业平均指数每下降250点
│和400点而计算,具体规格见cbot规章条例。
──────────┴─────────────────────────
cbot抵押证券期货、期权合约
──────┬──────────────┬──────────────
│ 期 货 │ 期 权
──────┼──────────────┼──────────────
交易单位 │100,000美元面值 │一个列明交割月份和利率的cbot
│ │抵押证券期货合约单位
利率交易 │交易所每个月将按美国国家抵押│
│协会抵押证券利率制订未来四个│
│月的新利率;交易按接近平价(│
│100)水平进行,但不能大于平 │
│价。 │
最小变动价位│1/32点(每张合约31.25 美 │1/64点(每张合约15.625美元或
│元 ) │15.63美元)
敲定价格 │ │1点的整倍数(1,000美元)
每日价格最大│不高于或低于上一交易日结算价│3点(每张合约3,000美元)
波动限制 │格各3点(每张合约3,000美 │
│元)(可扩大至4?1/2点) │
合约月份 │4 个连续月份 │连续4个月份
交易时间 │早7:20-下午2:00(芝加哥时间) │早7:20-下午2:00(芝加哥时间)最后交易
日 │交割月第三个星期三之前的星期│相关期货交割月最后交易日的下
│五下午 1:00 │午1:00(芝加哥时间)
交割方式 │根据最后交易日的抵押证券取样│
│价格以现金结算。 │
合约到期日 │ │最后交易日的晚上8:00(芝加哥
│ │时间),实值期权将自动履约。
──────┴──────────────┴──────────────
cbot市政公债券指数期货、期权合约
──────┬──────────────┬──────────────
│ 期 货 │ 期 权
──────┼──────────────┼──────────────
交易单位 │用1000美元乘以债券购买公司 │可于3、6、9、12月交割的一个
│的“市政公债指数”。90-00 价│cbot市政公债券指数期货合约单
│格反映在合约价值上为 90,000│位。
│美元。 │
最小变动价位│1/32点(每张合约31.25美元 │1/64点(每张合约15.63美元)
敲定价格 │ │按当时市政债券期货价格2点的
│ │整倍数(2000美元)
每日价格最大│不高于或低于上一交易日结算价│不高于或低于上一交易日结算权
波动限制 │格各3点(每张合约3000美元) │利金价格各3点(每张合约3,000
│ │美元)
合约月份 │3、6、9、12月 │3、6、9、12月
交易时间 │早7:20-下午2:00(芝加哥时间) │早7:20-下午2:00(芝加哥时间)最后交易
日 │从交割月最后营业日往回数的第│相关期货交割月最后交易日的下
│八个营业日。 │午2:00(芝加哥时间)
交割方式 │市政公债券指数期货在最后交易│
│日以现金结算。最后交易日结算│
│价等于债券购买公司的当日的市│
│政公债指数价值。 │
合约到期日 │ │最后交易日的晚8:00(芝加哥时
│ │间)。
──────┴──────────────┴──────────────
cbot30天期利率期货合约
──────────┬─────────────────────────
交易单位 │5,000,000美元
最小变动价位 │按30天计算之5,000,000美元的0.01个百分点(每一基础
│点41.67美元)
价格基点 │用100减去月平均隔夜联邦基金利率。
每日价格最大波动限制│150个基础点
合约月份 │连续的7个日历月份之后再加上第七个月份后的3、6、9、
│12月合约周期的头2个月份。
交易时间 │早7:20-下午2:00(芝加哥时间)
最后交易日 │交割月的最后一个营业日。
交割方式 │合约根据交割月的平均日联邦基金利率以现金交割。
│日联邦基金利率由纽约联邦储备银行计算和公布。
──────────┴─────────────────────────
cbot5年期中期国库券(t-note)期货合约
──────────┬─────────────────────────
交易单位 │100,000美元面值t-bond。
最小变动价位 │报价单位为1/32点,最小价格波动为1/32点的1/2(每张
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] 下一页
Tag:民事诉讼,民事诉讼法全文,民事诉讼法司法解释,法律范本 - 民事诉讼