交易时间 │早7:20-下午2:00(芝加哥时间),到期合约最后交易日交
│易截止时间为上午9:30(伦敦时间为下午3:30),市场在假
│日或假日前将提前收盘,具体细节与交易所联系。
最后交易日 │从合约月份第三个星期三往回数的第二个伦敦银行工作日
│。
交割地点 │最后交易日,现金结算。
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imm日元期货合约
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交易单位 │12,500,000日元
最小变动价位 │0.000001日元(每张合约12.50日元)
每日价格最大波动限制│同联邦德国马克
合约月份 │同联邦德国马克
交易时间 │同联邦德国马克
最后交易日 │同联邦德国马克
交割日期 │同联邦德国马克
交割地点 │同联邦德国马克
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注 在imm交易的另外几种外汇期货合约除交易单位,最小变动价位和每日价格最高波动限制不同外,在合约其它规格上大致相同。
开市(早7:20-7:35)限价
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│ 交易单位 │ 最小变动价位 │每日价格最
│ │ │大波动限制
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澳大利亚元│100,000澳元 │0.0001澳元(每张合约10澳元) │150点
加拿大元 │100,000加元 │0.0001加元(每张合约10加元) │150点
法国法郎 │250,000法郎 │0.00005法郎(每张合约12.50英镑 │500点
英 镑 │62,500英镑 │0.0002英镑(每张合约12.50英镑) │400点
瑞士法郎 │125,000瑞士法郎│0.0001法郎(每张合约12.50法郎) │150点
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芝加哥商业交易所指数、期权分部(iom)外汇期权合约规格
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│ 联邦德国马克期权合约
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交易单位 │买进一张马克期货合约的看涨期权或卖出一张马克期货合
│约的看跌期权
最小变动价位 │1点或0.0001马克(每张合约12.50马克)。如系买卖双方为
│对冲部位而进行的交易,变动价位可为0.0005马克(每张
│合约6.25马克)
敲定价格 │间隔1美分(以美元/马克表示)
每日价格最大波动限制│当相关期货价格触及开市限价停板额时停止期权交易。
合约月份 │序列合约月份,包括从3月份开始的季度性周期(3、6、9
│、12)以及非季度性周期月份(1、2、4、5、7、8、10、11
│)。
交易时间 │早7:20-下午2:00(芝加哥时间)。市场在假日或假日前将
│提前收盘,具体细节与交易所联系。
最后交易日 │从合约月份的第三个星期三往回数的第二个星期五,如该
│日为交易所假日,即再往回数一个工作日。
履约日 │期权交易期内的任何一个工作日。
交割方式 │在相关期货合约中采取一个多头或空头部位。
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iom3个月期欧洲美元期权合约
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交易单位 │买进一张相关欧洲美元期货合约的看涨期权或卖出一张欧
│洲美元期货合约的看跌期权。
最小变动价位 │1个基础点或0.01imm指数点(每张合约25美元)。如系为对
│冲买卖双方交易部位而进行的交易,变动价位可为0.005
│imm指数点(每张合约12.50美元)。
敲定价格* │按可交货的欧洲美元定期存款期货合约的imm指数计算。
│imm指数水平低于88.00时按0.50间隔扩大或缩小,当imm
│指数高于88.00时,间隔为0.25。
每日价格最大波动限制│无
合约月份 │3、6、9、12
交易时间 │早7:20-下午2:00(芝加哥时间),到期合约的最后交易日
│交易截止时间为当日上午9:30,市场在假日或假日之前将
│提前收盘。具体细节与交易所联系。
最后交易日 │与相关期货合约相同。
履约日 │期权交易期内的任何一个工作日。
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* cmf已提出将所有imm指数点的敲定价格间隔定为0.25的建议性条例,该条例有待于cftc批准。
在iom交易的另外几种外汇期权合约除最小变动价位
和敲定价格不同外,在合约的其它规格上都相同(见下表)
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